Liukuva Keskiarvo Toe Eroavuus --- Macd

MACD Moving Average Convergence Divergence Oscillator. MACD Moving Average Convergence Divergence Oscillator. Kehittynyt Gerald Appel 1970-luvun lopulla, Moving Average Convergence Divergence oskillaattori MACD on yksi yksinkertaisimmista ja tehokkaimmista momentin indikaattoreista MACD kääntää kaksi suuntaus-indikaattorit, Liikkuvat keskiarvot momentin oskillaattoriksi vähentämällä pidemmän liikkuvan keskiarvon lyhyemmästä liikkuvasta keskiarvosta. Tämän seurauksena MACD tarjoaa molempien maailmojen trendin ja vauhdin parhaimmaksi. MACD vaihtelee nollarivin yläpuolella ja sen alapuolella, kun liikkuvat keskiarvot lähestyvät, risteävät ja Diverge Traders voi etsiä signaalilinjan risteyksiä, keskiviivan risteyksiä ja eroavuuksia signaalien tuottamiseksi Koska MACD on rajoittamaton, se ei ole erityisen hyödyllinen tunnettujen yliostettujen ja ylimyytyneiden tasojen tunnistamiseksi. Huomaa MACD voidaan ilmaista joko Mac-Deen tai MACD: n avulla. Esimerkkikartta MACD-indikaattorilla alemmassa paneelissa. Napsauta kaavion nähdäksesi live-e xample. MACD-linja on 12 päivän eksponentiaalinen liikkuvan keskiarvon EMA, vähemmän kuin 26 päivän EMA: n. Näiden liikkuvien keskiarvojen osalta käytetään lopullisia hintoja. MACD-linjan 9 päivän EMA-arvoa kuvataan indikaattorilla, joka toimii signaalina ja tunnistaa muuttuu MACD-histogrammi edustaa eroa MACD: n ja sen 9 päivän EMA: n, signaalilinjan välillä. Histogrammi on positiivinen, kun MACD-linja on signaalilinjansa yläpuolella ja negatiivinen, kun MACD-linja on signaalinsa alapuolella. Arvot 12, 26 ja 9 ovat tyypillisiä asetuksia, joita käytetään MACD: n kanssa, mutta muut arvot voidaan korvata kaupankäynnin tyyliin ja tavoitteisiisi. Kuten nimestä ilmenee, MACD on kyse kahden liukuvan keskiarvon lähentymisestä ja erosta. Lähentyminen tapahtuu, kun liikkuvat keskiarvot Liikkuvat toisiaan kohti Divergenssi tapahtuu, kun liikkuvat keskiarvot liikkuvat toisistaan ​​Lyhyempi liukuva keskiarvo 12 vuorokautta on nopeampi ja vastaa useimmista MACD-liikkeistä Pitkä siirtymä keskimäärin 26 päivää on hitaampi ja vähemmän reaktiivinen CE-muutokset taustalla olevaan turvallisuuteen. MACD-linja värähtelee nollarivin yläpuolella ja alapuolella, joka tunnetaan myös keskiviivana. Nämä risteytykset osoittavat, että 12 päivän EMA on ylittänyt 26 päivän EMA-suunnan. Suunta riippuu tietenkin Suuntaa positiivinen MACD osoittaa, että 12 päivän EMA on 26 päivän EMA-positiivisten arvojen yläpuolella, kun lyhyempi EMA eroaa pidemmästä EMA: sta. Tämä merkitsee, että ylösopeusnopeus kasvaa Negatiiviset MACD-arvot osoittavat, että 12 päivän EMA on alle 26 päivän EMA negatiivisten arvojen nousu, kun lyhyempi EMA eroaa edelleen pidemmän EMA: n alapuolella. Tämä tarkoittaa, että hidastumisnopeus kasvaa. Yllä olevassa esimerkissä keltainen alue näyttää MACD-rivin negatiivisella alueella 12 päivän EMA: 26 päivän EMA: n alapuolella Alkuperäinen risti tapahtui syyskuun lopussa mustavalkoisena ja MACD siirtyi edelleen negatiiviselle alueelle, kun 12 päivän EMA erosi 26 päivän EMA: sta. Oranssi alue korostaa peri Positiivisista MACD-arvoista, eli kun 12 päivän EMA oli 26 päivän EMA-ilmoituksen yläpuolella, että MACD-linja pysyi alle 1 tässä jaksossa punaisella pisteviivalla Tämä tarkoittaa etäisyyttä 12 päivän EMA: n ja 26 päivän EMA: n välillä oli pienempi kuin yksi piste, mikä ei ole suuri ero. Signaalin linjan poikittaisliitännät. Signaalin rivinvaihdot ovat yleisimpiä MACD-signaaleja. Signaalilinja on MACD-rivin 9 päivän EMA. Indikaattorin liikkuvana keskiarvona se kulkee MACD ja MACD: n havaitseminen helpottaa MACD: n havaitsemista Jos nouseva MAC-merkki kääntyy ylös ja ylittää signaalilinjan, laskeva crossover tapahtuu, kun MACD kääntyy alaspäin ja ylittää signaalilinjan. Crossovers voi kestää muutaman päivän tai muutaman viikon, kaikki riippuu liikkeen vahvuudesta. Huolellisuus on välttämätöntä, ennen kuin luotetaan näihin yhteisiin signaaleihin. Signaaliviivan ylittäviä ristiriitoja positiivisissa tai negatiivisissa ääriliikkeissä on tarkasteltava varovaisesti. Vaikka MACD: llä ei ole ylä - ja alarajoja, kartistit voivat arvioida historian L ääripäitä yksinkertaisella visuaalisella arvioinnilla Kannattava voimakas siirtyminen taustalla olevaan turvallisuuteen vauhdittaa ääri Vaikka liikunta voi jatkua, vauhti hidastuu todennäköisesti ja tämä tuottaa tavallisesti raja-arvojen signaaliviivan vaihtelun. Taustalla oleva volatiliteetti Turvallisuus voi myös lisätä risteyksien määrää. Alla oleva kaavio osoittaa IBM: lle 12 päivän EMA vihreä, 26 päivän EMA punainen ja 12,26,9 MACD indikaattorissa. Ja neljä alhaalla Jotkut hyvät signaalit ja joitain huonoja signaaleja Keltainen alue korostaa ajanjaksoa, jolloin MACD-linja kiihtyi yli 2 saavuttaakseen positiivisen ääri Huhtikuussa ja toukokuussa oli kaksi laskevaa signaalin linja crossoveria, mutta IBM jatkoi nousuaan korkeammalla Vaikka ylöspäin Momentti hidastui nousun jälkeen, nouseva vauhti oli vielä vahvempi kuin huono-osainen vauhti huhti-toukokuussa Kolmas laskeva signaaliviivan crossover toukokuussa johti hyvä signaali. Centerline Crossovers. Center Line crossovers ovat seuraavaksi yleisimmät MACD-signaalit Ylinopeudensäätö tapahtuu, kun MACD-linja liikkuu nollarivin yläpuolella positiiviseksi. Tämä tapahtuu, kun taustalla olevan turvallisuuden 12 päivän EMA liikkuu 26 päivän EMA: n yläpuolella. kun MACD liikkuu nollarivin alapuolella negatiiviseksi. Tämä tapahtuu, kun 12 päivän EMA liikkuu 26 päivän EMA: n alapuolella. Keskipisteiden risteytykset voivat kestää muutaman päivän tai muutaman kuukauden. Kaikki riippuu trendin voimasta. MACD: n Pysyvät positiivisina niin kauan kuin jatkuva nousu on hidasta. MACD pysyy negatiivisena jatkuvan laskusuhdanteen seurauksena Seuraavassa kaaviossa esitetään Pulte Homes PHM, jossa on vähintään neljä keskiviivaa yhdeksässä kuukaudessa Tuloksena olevat signaalit toimivat hyvin, koska näiden keskiviivojen. Below on Cummins Inc CMI: n kaavio, jossa on seitsemän keskiviivaista risteytystä viiden kuukauden aikana. Päinvastoin kuin Pulte Homes, nämä signaalit olisivat johtaneet lukuisiin piiskahaaroihin, Seuraavat kaaviot osoittavat 3M MMM: n nousevan nousun keskiviivan ylittäessä maaliskuun lopussa 2009 ja laskevan keskiviivan crossoverin helmikuun 2010 alussa. Tämä signaali kesti 10 kuukautta. Toisin sanoen 12 päivän EMA ylitti 26 päivän EMA 10 kuukautta Tämä oli yksi vahva trendi. Divergenssit muodostavat, kun MACD eroaa taustalla olevan turvallisuuden hintatoiminnasta. Suurten divergenssien muodostaa, kun tietoturva kirjaa alhaisemman matalan ja MACD muodostaa korkeamman matalan. Mutta alhaisempi lasku on MACD: ssä, mutta alhaisempi hidastumisprosentti on heikentynyt. Huolimatta vähemmän heikkoudesta huolimatta alaspäin suuntautuva vauhti on edelleen ylivertaista vauhtia, kunhan MACD pysyy negatiivisella alueella Hidas alaspäin vauhtia voi joskus ennakoida trendin kääntymistä tai huomattavaa Seuraavassa kaaviossa näkyy Google GOOG: n nouseva indikaattori lokakuussa ja marraskuussa 2008. Huomaa ensin, että käytämme sulkemishintoja tunnistimen Ce MACD: n liukuva keskiarvot perustuvat päätöskursseihin ja meidän pitäisi harkita hintojen sulkemista myös tietoturvaan. Toiseksi huomata, että reagointi oli vähäistä, koska sekä Google että sen MACD-linja poistuivat lokakuussa ja marraskuun lopussa. MACD muodostui korkeammaksi, kun Google muodostui matalammaksi marraskuussa MACD nousi nousevalla erolla signaaliviivan ylittäessä joulukuun alussa. Google vahvisti kääntymisen resistenssin purkautumisen kanssa. Laskeva eroavaisuus syntyy, kun tietoturva tallentaa suuremman korkeuden ja MACD-linja muodostaa alhaisemman korkeuden Suurempi suojaus on normaalia nousua varten, mutta MACD: n alhaisempi korkeus osoittaa vähemmän ylösalaisinvoimaa Vaikka ylöspäin suuntautuvan momentin voimakkuus saattaa olla pienempi, ylösalaisinvoimakkuus on edelleen ylivoimainen hidastumisnopeus, kunhan MACD on Positiivinen Vähentäminen ylöspäin vauhtia voi joskus ennakoida trendin kääntymistä tai huomattavaa laskua. Best näemme Gamestop GME: n suurella laskusuhdanteella elokuusta lokakuuhun K taottu korkeampi korkeampi kuin 28, mutta MACD-linja laski lyhyestä aikaisemmasta korkeudestaan ​​ja muodosti alemman korkean. Seuraava signaalilinjan ylitys ja tuki tauon MACD: ssä olivat laskussa. Hintalaskelmassa huomaa, kuinka rikki tuki muuttui resistenssiksi Takaiskuinen pomppia marraskuussa punainen pilkkuviiva Tämä takaisku antoi toisen mahdollisuuden myydä tai myydä lyhyitä. Divergentejä olisi noudatettava varovaisesti. Suurten eroavaisuuksien esiintyminen on yleistä vahvalla nousulla, kun taas nousueroja esiintyy usein voimakkaassa laskusuhdanteessa. Kyllä, luet oikein Uptrendsin Usein alkavat vahvalla etukäteen, joka tuottaa ylinopeuden nousu MACD Vaikka nousu jatkuu, se jatkuu hitaammin, mikä aiheuttaa MACD: n supistuvan sen yläasteista. Upside vauhti ei ehkä ole yhtä vahva, mutta nouseva liike on edelleen huipussaan Momentti niin kauan kuin MACD-linja on nollan yläpuolella Päinvastoin tapahtuu vahvan laskutrendin alussa. Seuraava kaavio näyttää SP 500 ETF SPY: n neljällä beari D vaihteluja elokuusta marraskuuhun 2009 Vaikka ETF jatkoi kasvuaan, koska nousu oli voimakasta Huomata, kuinka SPY jatkoi korkeampien korkeuksiensa ja korkeampien sarjojensa määrää Muista, että ylösajotoiminta on voimakasta kuin hidastumisnopeus, kunhan sen MACD on positiivinen MACD-vauhti on voinut olla vähemmän positiivinen voimakas kuin ennakko laajeni, mutta se oli edelleen suurelta osin positiivinen. MACD-indikaattori on erityinen, koska se yhdistää momentin ja trendin yhdellä indikaattorilla. Tämä ainutlaatuinen trendin ja vauhdin yhdistelmä voidaan soveltaa päivittäin, viikoittain tai Kuukausittaiset kaaviot MACD: n vakioasetus on EMA: n 12- ja 26-kauden välinen ero. Chartistit, jotka etsivät enemmän herkkyyttä, voivat kokeilla lyhyen lyhytaikaisen liukuvan keskiarvon ja pidemmän pitkän aikavälin liikkuvan keskimääräisen MACD: n 5,35,5 on herkempi kuin MACD 12,26,9 ja saattaisi sopia paremmin viikkokaavioihin Chartistit, jotka etsivät vähemmän herkkyyttä, voivat harkita liikkuvien keskiarvojen pidentämistä. Mutta keskilinjojen risteytykset ja signaalilinjan risteytykset ovat harvinaisempia. MACD ei ole erityisen hyvä ylitettyjen ja ylimyytyneiden tasojen tunnistamiseen, vaikka MACD: llä ei ole sellaisia ​​tasoja, jotka ovat historiallisesti ylitettyjä tai ylimitoitettuja kaikki ylä - tai alarajat, jotka sitovat sen liikkumista. Terävien liikkeiden aikana MACD voi edelleen ylittää sen historiallisten ääripäiden yli. Lopuksi, muista, että MACD-linja lasketaan käyttäen todellista erotusta kahden liikkuvan keskiarvon välillä. Tämä tarkoittaa, että MACD-arvot riippuvat Taustalla olevan vakuuden hinta MACD-arvot 20: lle varastolle voi vaihdella -1 5: stä 1 5: een, kun taas 100: n MACD-arvot voivat olla välillä -10 ja 10 MACD-arvoja ei voida verrata arvopaperiryhmään Vaihtelevilla hinnoilla Jos haluat vertailla momentinlukuja, käytä prosentuaalista hinnan oskillaattoria PPO: n sijasta MACD: n sijasta. MACD-indikaattorin lisääminen SharpChartsille. MACD voidaan asettaa Turvatarkastuksen ylä - tai alapuolella tai sen takana Hintakehitys MACD: n sijoittaessa hintaluonnoksen takana on helppo vertailla momentinliikkeitä hinnanmuutoksiin Kun indikaattori on valittu pudotusvalikosta, oletusparametriasetus näkyy 12,26 , 9 Näitä parametreja voidaan säätää herkkyyden lisäämiseksi tai herkkyyden pienentämiseksi. MACD-histogrammi ilmestyy merkkivalolla tai voidaan lisätä erillisenä indikaattorina. Signaalilinjan asetus 1, 12, 26,1 poistaa MACD-histogrammin ja signaalilinjan Erillinen signaalilinja, ilman histogrammaa, voidaan lisätä valitsemalla Exp Mov Avg Advanced Options Overlays - valikosta. Napsauta tästä MACD-osoittimen elävästä kaaviosta. MACD: n käyttäminen StockCharts Scansin avulla. Tässä on joitain näytteenottosarjoja, jotka StockChartsin jäsenet Voi käyttää skannaamaan erilaisia ​​MACD-signaaleja. MACD Härävä signaalirivin risti Tämä skannaus paljastaa varastoja, jotka ovat kaupankäynnin yli 200 päivän liukuva keskiarvo ja joilla on nouseva signaaliviivan crossover MACD: ssä Myös huomautus t Hattu MACD: n on oltava negatiivinen sen varmistamiseksi, että tämä nousu tapahtuu takaisinkytkennän jälkeen Tämä skannaus on tarkoitettu vain starteriksi edelleen tarkentamiseksi. MACD Bearish Signal Line Cross Tämä skannaus paljastaa varastoja, jotka ovat kaupankäynnin alle 200 päivän liukuva keskiarvo ja laskeva Signaalin linja crossover MACD: ssä Huomaa myös, että MACD: n on oltava positiivinen sen varmistamiseksi, että tämä laskusuhdanne tapahtuu palautumisen jälkeen. Tämä skannaus on tarkoitettu vain starteriksi edelleen hienostuneeksi. Jatkossa tutkimuksessa. Luojasta luodaan kattava tutkimus käytettäväksi ja MACD: n tulkinta. Tekninen analyysi - Aktiivisten sijoittajien sähkötyökalut Gerald Appel. Moving keskimääräinen lähentymisdiagnoosi - MACD. BREAKING DOWN Siirtyminen keskimääräiseen lähentymisdifferenssiin - MACD. MACD: n tulkintaan käytetään kolmea yleistä menetelmää. Crossovers - Kuten edellä olevasta kaaviosta , Kun MACD laskee signaalilinjan alapuolelle, se on laskeva signaali, mikä osoittaa, että saattaa olla aika myydä Kääntäen, kun MACD nousee signaalilinjan yläpuolelle, i Indikaattori antaa nousevalle signaalille, mikä viittaa siihen, että omaisuuden hinta todennäköisesti kohoaa ylöspäin Monet kauppiaat odottavat vahvistetun ristin signaalilinjan yläpuolelle ennen kuin päätyvät tilanteeseen, jotta vältytään saamasta väärennöksiä tai siirtymään asemaan liian aikaisin, Kuten ensimmäisessä nuolessa näkyy.2 Divergenssi - kun turvahinta poikkeaa MACD: stä Se ilmaisee tämänhetkisen trendin loppu3. Dramaattinen nousu - Kun MACD nousee dramaattisesti - eli lyhyempi liikkuvat keskiarvot vetäytyvät pidemmästä, Pitkäaikainen liukuva keskiarvo - se on merkki siitä, että turvallisuus ylitetään ja palaa pian normaalitasolle. Kuljettajat myös katsovat siirtymistä nollarivin yläpuolelle tai sen alapuolelle, koska tämä ilmaisee lyhyen aikavälin keskiarvon suhteessa pitkäaikaiseen Keskiarvo Kun MACD on nollan yläpuolella, lyhyen aikavälin keskiarvo ylittää pitkän aikavälin keskiarvon, mikä ilmaisee ylöspäin vauhtia Päinvastoin on totta, kun MACD on alle nolla Kuten yllä olevasta kaaviosta voidaan nähdä, nolla l Ine usein toimii tukialueena ja resistenssin indikaattorina. Olet kiinnostunut MACD: n käyttämisestä kauppoistasi. Katso omaa Primer MACD: n ja Spotting Trend Reversals - ohjelmaa MACD: n avulla. Keskimääräinen keskinäinen konvergenssivastaavuus MACD. Kehitetty Gerald Appel, keskimääräinen keskinäinen lähentymisprosentti MACD on yksi helpoimmista ja luotettavimmista indikaattoreista MACD käyttää liikkuvia keskiarvoja, jotka ovat jäljessä olevia indikaattoreita, mukaan lukien joitakin trendin jälkeisiä ominaisuuksia. Nämä jäljellä olevat indikaattorit muuttuvat vauhtisoskillaattoriksi vähentämällä pidemmän liukuvan keskiarvon Lyhyempi liikkuva keskiarvo Tuloksena oleva tontti muodostaa rivin, joka värähtelee ylä-ja alapuolella nollaa ilman ylä - tai alarajoja MACD on keskitetty oskillaattori ja ohjeet keskitetyn oskillaattoreiden käyttämiseksi apply. MACD-kaava. Yleis-MACD: n suosituin kaava on Ero 26 päivän ja 12 päivän eksponentiaalisen liikkuvan keskiarvon välillä Tämä on kaava, joka on meille Julkaistu useissa suosituissa teknisissä analyysiohjelmissa, mukaan lukien SharpCharts, ja jotka on mainittu useimmissa teknisissä analyyseissä aiheesta Appel ja muut ovat sittemmin ottaneet käyttöön nämä alkuperäiset asetukset saadakseen MACD: n, joka soveltuu paremmin nopeampiin tai hitaampiin arvopapereihin. Tuottavat nopeamman ja reagoivamman indikaattorin, kun käytetään pitempiaikaisia ​​liikkuvia keskiarvoja, tuottaa hitaamman osoittimen, joka on vähemmän altis piiska-sauvoille Tässä artikkelissa käyttämiimme perinteisiin 12 26 MACD: ään käytetään selityksiä. Myöhemmin indikaattorisarjassa käsitellään useiden liikkuvien keskiarvojen käyttäminen MACD: n laskemisessa. Kaksi MACD: tä muodostavien liikkuvien keskiarvojen mukaan 12 päivän EMA on nopeampi ja 26 päivän EMA on hitaampi. Päivä MACD: n EMA on piirretty vierekkäin toimimaan liipaisusarjana YMP: n nouseva nousu tapahtuu, kun MACD liikkuu sen 9 päivän EMA: n yläpuolella ja laskeva indeksi tapahtuu, kun MACD siirtyy 9 päivän EMA Alla olevassa Merrill Lynch - kaavassa näkyy 12 päivän EMA-ohut sininen viiva, jossa on 26 päivän EMA ohut punainen viiva, joka kattaa hintaluokan MACD: n alla olevassa laatikossa, kun paksu musta viiva ja sen 9 päivän EMA on ohut sininen viiva Histogrammi edustaa MACD: n ja sen 9 päivän EMA: n välistä eroa. Histogrammi on positiivinen, kun MACD on sen 9 päivän EMA: n yläpuolella ja negatiivinen, kun MACD on alle 9 päivän EMA: nsa. Mitä MACD do. MACD mittaa kahden siirrettävän keskiarvot Positiivinen MACD osoittaa, että 12 päivän EMA on kaupankäynti yli 26 päivän EMA negatiivinen MACD osoittaa, että 12 päivän EMA on kaupankäynnin alle 26 päivän EMA Jos MACD on positiivinen ja nouseva, niin ero 12 Päivän EMA ja 26 päivän EMA laajenevat Tämä osoittaa, että nopeamman liikkuvan keskiarvon muutosnopeus on suurempi kuin hitaamman liikkuvan keskiarvon muutosnopeus Positiivinen momentti kasvaa ja tätä pidettäisiin nouseva Jos MACD on negatiivinen ja laskee edelleen, sitten negatiivinen ero en nopeammin liikkuva keskimääräinen vihreä ja hitaampi liukuva keskiarvo sininen laajenee Downward momentum on kiihtyvä ja tämä katsotaan laskevan MACD keskiviivan rajat vaihtelevat, kun nopeampi liikkuva keskiarvo ylittää hitaamman liukuvan keskiarvon. Tämä Merrill Lynch - kaavio näyttää MACD: n kiinteänä mustana linjana ja sen 9 päivän EMA ohut sininen viiva Vaikka liikkuvat keskiarvot ovat jäljessä olevia indikaattoreita, huomaa, että MACD liikkuu nopeammin kuin liukuvat keskiarvot. Tässä esimerkissä Merrill Lynchin kanssa MACD tarjosi myös muutamia hyviä kaupankäyntisignaaleja. Maaliskuussa ja huhtikuussa , MACD kääntyi eteenpäin molempien liukuvien keskiarvojen edessä ja muodosti negatiivisen eron ennen hintojen huippua. Toukokuussa ja kesäkuussa MACD alkoi vahvistaa ja laskea matalammat, kun molemmat liikkuvat keskiarvot jatkoivat laskuaan alhaisempia. Ja lopuksi MACD muodosti positiivisen Divergenssi lokakuussa, kun molemmat liikkuvat keskiarvot tallentanut uusia alamäkiä. MACD Härkä Signals. MACD tuottaa bullish signaaleja kolmesta päälähteistä. Positive Divergence. Bullish mov Keskimäärin crossover. Bullish keskiviiva crossover. Positive Divergence. A positiivinen divergenssi tapahtuu, kun MACD alkaa edetä ja turvallisuus on edelleen laskusuunnassa ja tekee alhaisemman reaktion alhainen MACD voi joko muodostaa sarjan korkeampia alamäkiä tai toinen alhainen, joka on korkeammat kuin edelliset pienet Positiiviset eroavaisuudet ovat luultavasti vähiten yhteisiä kolmesta signaalista, mutta ne ovat yleensä luotettavin ja johtavat suurimpiin liikkeisiin. Keskimäärin nouseva keskimäärin nouseva nousuvauhti. Nouseva liikkuva keskimääräinen ylitys tapahtuu, kun MACD liikkuu sen 9 päivän EMA: n yläpuolella Tai liipaisusviiva Härät liikkuvat keskimääräiset risteytykset ovat luultavasti yleisimpiä signaaleja ja sellaisinaan ne ovat vähiten luotettavia. Jos niitä ei käytetä muiden teknisten analyysityökalujen yhteydessä, nämä risteytykset voivat johtaa piiska - ja moniin vääriin signaaleihin. Positiivinen divergenssi Positiivisen divergenssin toinen alhaisempi tai korkeampi alku voidaan pitää pätevänä, kun sitä seuraa nouseva liukuva keskiarvo Crossover. Joitakin on järkevää soveltaa hintasuodatinta liikkuvaa keskimääräistä risteytystä sen varmistamiseksi, että se pitää. Esimerkki hintasuodattimesta olisi ostaa, jos MACD rikkoo 9 päivän EMA: n yläpuolella ja pysyy yllä kolmen päivän ajan. Osta signaali aloittaisi sitten kolmannen päivän lopussa. Pylväät keskiviivan crossover. On nouseva keskilinja crossover tapahtuu, kun MACD liikkuu nollarivin yläpuolella ja positiiviselle alueelle Tämä on selvä osoitus siitä, että vauhti on muuttunut negatiivisesta positiiviseksi tai laskevaksi Nousussa Positiivisen divergenssin ja nousevan liukuvan keskimääräisen crossoverin jälkeen keskiviivan risteys voi toimia vahvistussignaalina. Kolmen signaalin keskimääräinen liikkuva vaihtelu on luultavasti toiseksi yleisimpiä signaaleja. Yhdistämällä signaaleja. Vaikka jotkut kauppiaat voivat käyttää vain yksi edellä mainituista signaaleista buy - tai sell-signaalin muodostamiseksi yhdistelmällä voi tuottaa entistä voimakkaampia signaaleja Halliburton-esimerkissä kaikki kolme nousevaa signaalia esiintyivät T ja varastossa edelleen edistyksellisiä 20 Varasto muodostui alhaisemmaksi helmikuun lopussa, mutta MACD muodostui korkeammaksi, mikä loi potentiaalisen positiivisen divergenssin MACD: n, ja sitten muodostui nouseva nousu siirtymällä sen 9 päivän EMA: n yläpuolelle ja lopuksi, MACD-kauppa kävi nollan yläpuolella muodostaen nousevan keskiviivan risteytyksen. Kun bullish-keskilinjan crossover-kauden aika oli, kaupankäynti oli kaupankäynnin kohteena 32 1 4 ja nousi yli 40 välittömästi sen jälkeen. Elokuussa yli 50 kaupankäynnin kohteena olevat osakkeet myyvät laskevia signaaleja. kolmesta päälähteestä Nämä signaalit ovat nousevien signaalien heijastavia peilaisuuksia. Negatiivinen divergenssi. Välitön keskimääräinen ristikkäisliike. Keskipisteiden keskilinja. Negatiivinen divergenssi. Negatiivinen divergenssi muodostaa, kun turvallisuus etenee tai liikkuu sivusuunnassa ja MACD laskee. MACD: n negatiivinen divergenssi voi kestää joko alhaisempi tai suora väheneminen. Negatiiviset eroavaisuudet ovat luultavasti vähiten yhteisiä kolmesta signaalista, mutta ne ovat yleensä luotettavin D voi varoittaa tulevasta huippupisteestä. FDX-kaavio osoittaa negatiivisen eron, kun MACD muodostui toukokuussa alhaisemmaksi ja varastossa muodostui korkeampi korkeana samanaikaisesti Tämä oli melko räikeä negatiivinen divergenssi ja osoitti, että vauhti hidastui Muutaman päivän Myöhemmin varastosi katkesi nousuputken ja MACD muodosti pienemmän matalan. Kahteen mahdolliseen keinoon negatiivisen eron vahvistamiseksi Ensinnäkin indikaattori voi muodostaa alhaisemman matalan Tämä on perinteinen huippu-ja trough-analyysi, jota käytetään indikaattoriin Kun alempi Korkea ja myöhempi alhaisempi, MACD: n nouseva trendi on muuttunut nousevasta laskusuuntaan. Toiseksi laskeva liukuva keskiarvoinen crossover, joka selitetään jäljempänä, voi toimia negatiivisen eron vahvistamiseksi. Jos MACD on kaupankäynnin kohteena 9 päivän EMA: n tai Laukaisuviivaa, se ei ole kääntynyt alas ja alhaisempi on vaikea vahvistaa. Kun MACD murtuu sen 9 päivän EMA: n alapuolelle, se osoittaa, että indikaattorin lyhyen aikavälin trendi heikkenee ja mahdollinen välipiikki on muodostunut. H liikkuva keskimääräinen crossover. Yleisin signaali MACD: lle on liikkuva keskimääräinen ylitys Laskeva liukuva keskimääräinen ylitys tapahtuu, kun MACD laskee alle sen 9 päivän EMA: n. Nämä signaalit ovat yleisimpiä, mutta ne tuottavat myös eniten väärät signaalit. , Siirrettävien keskimääräisten risteytysten vahvistaminen olisi vahvistettava muilla signaaleilla, jotta vältyttäisiin kuiskaavilta ja virheellisiltä lukemilta. Varsinkin varasto voi olla voimakkaassa nousussa ja MACD pysyy liipaisuslinjansa yläpuolella pitkään aikaan. Tässä tapauksessa on epätodennäköistä, että negatiivinen Divergence kehittyy Erilainen signaali tarvitaan potentiaalisen muutoksen tunnistamiseksi Tämä tapahtui MRK: n kanssa helmikuussa ja maaliskuussa Vahva ylös suuntaus ja MACD pysyivät ennallaan 9 päivän EMA: ssa 7 viikon ajan Kun laskeva liukuva keskiarvo Crossover tapahtui, se ilmaisi, että ylöspäin vauhti hidastui Tämä hidastuva vauhti olisi pitänyt olla varoitus teknisen tilanteen seuraamiseksi heikkouden jälkeisille vihjeille. Heikkous oli niin Vahvistettu, kun kanta rikkoi nousuputkensa ja MACD jatkoi laskuaan ja siirtyi nollan alapuolelle. Keskipisteen keskiviivan crossover. Laskeva keskiviiva siirtyy MACD: n siirtyessä nollan alapuolelle negatiiviselle alueelle. Tämä on selvä osoitus siitä, että vauhti on muuttunut positiivisesta negatiiviseksi , Tai noususta laskusuuntaan Keskiviivan risteytys voi toimia itsenäisenä signaalina tai vahvistaa aikaisemman signaalin, kuten liikkuvan keskiarvon ylitys tai negatiivinen poikkeama. Kun MACD ylittää negatiiviselle alueelle, momentti on ainakin lyhyellä aikavälillä muuttunut laskusuunnassa. Keskiviivan risteytyksen merkitys riippuu myös edellisistä MACD: n liikkeistä. Jos MACD on positiivinen useiden viikkojen ajan, alkaa nousta alaspäin ja sitten ylittää negatiiviselle alueelle, sitä pidetään laskuna. Jos MACD on kuitenkin ollut negatiivinen muutamille kuukautta, tauko yli nolla ja sitten takaisin alle, sitä voidaan pitää enemmän korjauksena Jotta voidaan arvioida keskiviivan crossover merkitys, tr Lisäksi voidaan soveltaa ylimääräistä teknistä analyysiä, jotta voidaan havaita, onko suuntaus muuttunut, korkeampi tai matalampi. UIS-kaavio kuvaa laskevan keskiviivan crossover-arvoa, joka edeltää kartellin oikean reunan alapuolella olevaa 25 pudotusta. Ei ollut juurikaan aikaa toimia, kun tämä signaali ilmestyi, oli muuta varoitusmerkkejä juuri ennen dramaattista pudotusta. Pudotuksen trendilinjan tukemiseksi muodostui laskeva liukuva keskimääräinen risteytys. Kun kantaliike nousi pudotuksesta, MACD ei edes rikkonut Joka osoittaa lievän voiman voimakkuuden. Reaktion rallin huippu oli merkitty ammunta-tähdellä kynttilänjalkaisella nuolella ja kuilun alaspäin lisääntyneiden äänenvoimakkuuden punaisilla nuolilla. Kun aukko alaspäin, sininen suuntauslinja ulottui huhtikuu-99 Oli laskenut. Edellä mainitun signaalin lisäksi laskevan keskiviivan crossover tapahtui sen jälkeen, kun MACD oli ollut nolla yli lähes kaksi kuukautta. 20-syyskuu, MACD oli heikentynyt ja hidas hidastui. alhainen nolla vaikutti pitkään heikentävän signaalin signaalien lopulliseen olkiin. Kuten nousevan MACD-signaalin, laskusuuntaiset signaalit voidaan yhdistää entistä voimakkaampien signaalien luomiseksi Useimmissa tapauksissa varastot pienenevät nopeammin kuin nousevat Tämä oli varmasti tapaus UIS: n kanssa ja vain kaksi laskevia MACD-signaaleja oli läsnä. Tekniset analyysit voivat joskus antaa vihjeitä lähestyviin heikkouksiin, vaikka teknisen analyysin avulla voi joskus antaa vihjeitä lähestyviin heikkouksiin. Vaikka laskujen pituuden ja keston ennustaminen voi olla mahdotonta, heikkouden havaitseminen voi antaa kauppiaille mahdollisuuden ottaa puolustava asema. Vuonna 2002 Intel laski yli 36: sta alle 28: een muutamassa kuukaudessa. Näyttää kuitenkin siltä, ​​että älykkäät rahat alkoivat jakaa varastoja ennen varsinaista heikkoutta. Tarkasteltaessa teknistä kuvaa voimme havaita todisteet tästä jakelusta ja vakavasta vauhdista. Joulukuussa negatiivinen divergenssi muodostui MACD. Chaikin Money Flow - versiosta negatiiviseksi 21. joulukuuta. Myös joulukuussa laskettiin laskeva liikkuva keskiarvo crossoverissa MACD: ssä Puuttuvaa nuolta. Lokakuusta pidennetty trendiviiva rikkoontui 20. joulukuuta. MACD: ssä oli 10. helmikuuta vihreä nuoli. Keskiviikkona 15. helmikuuta tuki 31.1.2: ssä loukattiin punaisella nuolella. Varastossa jatkuva vauhdin hidastuminen osoitti, että paineiden myynti kasvoi eikä vähentäisi jälkikäteen 20 20, mutta tutkimalla aiemmin tapahtuvaa tilannetta voimme oppia lukemaan nykyistä paremmin ja valmistautumaan tulevaisuuteen. Hyödyt. Yksi MacD: n ensisijaisista hyödyistä on se, että siinä yhdistyvät molempien suuntausten ja suuntausten osatekijöitä yhtä indikaattorina Trendit seuraavan indikaattorin aikana ei ole vikaa hyvin pitkään. Liikkuvat keskiarvot varmistavat, että indikaattori seuraa lopulta Taustalla olevan turvallisuuden liikkeet Käyttämällä eksponentiaalisia liikkuvia keskiarvoja, toisin kuin yksinkertaisilla liikkuvilla keskiarvoilla, jotkin viiveistä on otettu pois. Koska momentin osoitin, MACD: llä on kyky ennakoida siirtoja taustalla Turvallisuus MACD-eroavaisuudet voivat olla keskeisiä tekijöitä trendinmuutoksen ennustamisessa Negatiivinen divergenssisignaali, että nouseva vauhti hidastuu ja voi olla potentiaalinen muutos trendistä nousevasta laskuun. Tämä voi toimia varoituksena kauppiaille, Tai aggressiivisille toimijoille harkitsemaan lyhyen sijainnin aloittamista. MACD voidaan soveltaa päivittäisiin, viikoittaisiin tai kuukausittaisiin kaavioihin MACD edustaa kahden liukuvan keskiarvon lähentymistä ja eroa MACD: n standardiasetus on EMA: n 12 ja 26-jakson välinen ero Kuitenkin, Voidaan käyttää mitä tahansa liikkuvien keskiarvojen yhdistelmää. MACD: ssä käytettävien liikkuvien keskiarvojen sarja voidaan räätälöidä jokaiselle yksittäiselle turvallisuudelle. Viikkokaaviot voivat olla nopeampia liikkuvia keskiarvoja. Vakaisiin kantoihin saattaa tarvita hitaampia liukuvia keskiarvoja, jotka helpottavat tiedot Kukin yksilö voi asettaa MACD: n sopivaksi oman kaupankäyntinsä, tavoitteidensa ja riskiensa mukaan Toleranssi. MACD-haasteet. Yksi MACD: n hyödyllisistä näkökohdista voi olla haitta Muuttuvat keskiarvot, olivat ne yksinkertaisia, eksponentiaalisia tai painotettuja, ovat jäljessä olevia indikaattoreita Vaikka MACD edustaa kahden liikkuvan keskiarvon eroa, voi silti olla jonkin verran viivettä indikaattori itsessään Tämä on todennäköisempää tapahtuvan viikkokaavioiden kanssa kuin päivittäiset kaaviot Yksi ratkaisu tähän ongelmaan on MACD-histogrammin käyttö. MACD ei ole erityisen hyvä ylitettyjen ja ylimyytystietojen tunnistamiseen Vaikka on mahdollista tunnistaa tasot, MACD: llä ei ole ylimää - räisiä tai alhaisempia rajoituksia, jotta se sitoisi sen liikkeen. MACD voi edelleen ylittää yli historialliset ääriarvot. MACD laskee absoluuttisen eron kahden liukuvan keskiarvon välillä eikä prosentuaalisen eron MACD lasketaan vähentämällä yksi liikkuva Keskimäärin toisesta Koska turvallisuus korottaa hintoja, ero sekä positiivinen että negatiivinen kahden moviin välillä Ng keskimäärin on tarkoitus kasvaa Tämä vaikeuttaa MACD-tasojen vertailua pitkällä ajanjaksolla etenkin eksponentiaalisesti kasvaneiden kantojen osalta. AMZN-kaavio osoittaa MACD-tasojen vertailua vaikeaksi pitkään aikaan Ennen vuotta 1999 AMZN: n MACD on tuskin tunnistettavissa ja tuntuu käyvän nollaviljan lähellä. MACD oli tosiaankin varsin haihtunut tuolloin, mutta tämä volatiliteetti on ollut epäselvä, koska kanta nousi alle 20: stä lähes 100: een. Vaihtoehtona on hinta-oskillaattori, joka löytää Prosentuaalinen ero kahden liukuvan keskiarvon välillä. 12 päivän EMA - 26 päivän EMA 26 päivän EMA. 20 - 18 18 11 tai 11. Tuloksena olevaa prosentuaalista eroa voidaan verrata pitempään ajanjaksoon AMZN-kaaviossa voimme nähdä, että hinta-oskillaattori tarjoaa paremman keinon pitkän aikavälin vertailua varten Lyhyellä aikavälillä MACD ja hinta-oskillaattori on pohjimmiltaan sama. Line-muodot, eroavaisuudet, liikkuvat keskimääräiset ristikkäimet ja keskilinjan risteytykset MACD: lle ja Price-oskillaattorille ovat lähes identtisiä. MACD: n edut ja haitat. Koska Gerald Appel kehitti MACD: n, satoja Uudet indikaattorit käyttöön tekniseen analyysiin Vaikka monet indikaattorit ovat tulleet ja menneet, MACD on oskillaattori, joka on ollut ajan koe. Sen käyttötapa on yksinkertainen ja sen rakenne yksinkertainen, mutta se on edelleen yksi luotettavimmista indikaattoreista. MACD vaihtelee eri arvopapereiden ja markkinoiden mukaan Liikkuvan keskiarvon pituudet voidaan sovittaa paremmin sovitettaviksi tiettyyn turvallisuuteen tai markkinoihin Kuten kaikilla indikaattoreilla MACD is not infallible and should be used in conjunction with other technical analysis tools. In 1986, Thomas Aspray developed the MACD-Histogram Some of his findings were presented in a series of articles for Technical Analysis of Stocks and Commodities Aspray noted that MACD would sometimes lag important moves in a security, especially when applied to weekly charts He first experimented by changing the moving averages and found that shorter moving averages did indeed speed up the signals However, he was looking for a means to anticipate MACD crossovers One of the answers he came up with was the MACD-Histogram. Definition and Construction. The MACD-Histogram represents the difference between MACD and the 9-day EMA of MACD, which can also be referred to as the signal or trigger line The plot of this difference is presented as a histogram, making centerline crossovers and divergences are easily identifiable A centerline crossover for the MACD-Histogram is the same as a moving average crossover for MACD If you will recall, a moving average crossover occurs when MACD moves above or below the signal line. If the value of MACD is larger than the value of its 9-day EMA, then the value on the MACD-Histogram will be positive Conversely, if the value of MACD is less than its 9-day EMA, then the value on the MACD-Histogram will be negative. Further increases or decreases in the gap between MACD and its 9-day EMA will be reflected in the MACD-Histogram Sharp increases in the MACD-Histogram indicate that MACD is rising faster than its 9-day EMA and bullish momentum is strengthening Sharp declines in the MACD-Histogram indicate that MACD is falling faster than its 9-day EMA and bearish momentum is increasing. On the chart above, we can see that MACD-Histogram movements are relatively independent of the actual MACD Sometimes MACD is rising while the MACD-Histogram is falling At other times, MACD is falling while MACD-Histogram is rising MACD-Histogram does not reflect the absolute value of MACD, but rather the value of MACD relative to its 9-day EMA Usually, but not always, a move in MACD is preceded by a corresponding divergence in MACD-Histogram. The first point shows a sharp positive divergence in MACD-Histogram that preceded a bullish moving average crossover. On the second point, MACD continued to new highs, but MACD-Histogram formed two equal highs Although not a textbook positive divergence, the equal high failed to confirm the strength seen in MACD. A positive divergence formed when MACD-Histogram formed a higher low and MACD continued lower. A negative divergence formed when MACD-Histogram formed a lower high and MACD continued higher. Thomas Aspray designed the MACD-Histogram as a tool to anticipate a moving average crossover in MACD Divergences between MACD and the MACD-Histogram are the main tool used to anticipate moving average crossovers A positive divergence in the MACD-Histogram indicates that MACD is strengthening and could be on the verge of a bullish movi ng average crossover A negative divergence in the MACD-Histogram indicates that MACD is weakening and can act to foreshadow a bearish moving average crossover in MACD. In his book, Technical Analysis of the Financial Markets John Murphy asserts that the MACD-Histogram is best used to identify periods when the gap between MACD and its 9-day EMA is either widening or shrinking Broadly speaking, a widening gap indicates strengthening momentum and a shrinking gap indicates weakening momentum Usually a change in the MACD-Histogram will precede any changes in MACD. The main signal generated by the MACD-Histogram is a divergence followed by a moving average crossover A bullish signal is generated when a positive divergence forms and there is a bullish centerline crossover A bearish signal is generated when there is a negative divergence and a bearish centerline crossover Keep in mind that a centerline crossover for the MACD-Histogram represents a moving average crossover for MACD. Divergences ca n take many forms and varying degrees Generally speaking, two types of divergences have been identified the slant divergence and the peak-trough divergence. A slant divergence forms when there is a continuous and relatively smooth move in one direction up or down to form the divergence Slant divergences generally cover a shorter time frame than divergences formed with two peaks or two troughs A slant divergence can contain some small bumps peaks or troughs along the way The world of technical analysis is not perfect and there are exceptions to most rules and hybrids for many signals. A peak-trough divergence occurs when at least two peaks or two troughs develop in one direction to form the divergence A series of two or more rising troughs higher lows can form a positive divergence and a series of two or more declining peaks lower highs can form a negative divergence Peak-trough divergences usually cover a longer time frame than slant divergences On a daily chart, a peak-trough divergence can cover a time frame as short as two weeks or as long as several months. Usually, the longer and sharper the divergence is, the better any ensuing signal will be Short and shallow divergences can lead to false signals and whipsaws In addition, it would appear that peak-trough divergences are a bit more reliable than slant divergences Peak-trough divergences tend to be sharper and cover a longer time frame than slant divergences. MACD-Histogram Benefits. The main benefit of the MACD-Histogram is its ability to anticipate MACD signals Divergences usually appear in the MACD-Histogram before MACD moving average crossovers Armed with this knowledge, traders and investors can better prepare for potential trend changes. MACD-Histogram can be applied to daily, weekly or monthly charts Note This may require some tinkering with the number of periods used to form the original MACD shorter or faster moving averages may be required for weekly and monthly charts Using weekly charts, the broad underly ing trend of a stock can be determined Once the broad trend has been determined, daily charts can be used to time entry and exit strategies. In Technical Analysis of the Financial Markets John Murphy advocates this type of two-tiered approach to investing in order to avoid making trades against the major trend The weekly MACD-Histogram can be used to generate a long-term signal in order to establish the tradable trend Then only short-term signals that agree with the major trend would be considered If the long-term trend were bullish, only negative divergences with bearish centerline crossovers would be considered valid for the MACD-Histogram If the long-term trend were bearish, only positive divergences with bullish centerline crossovers would be considered valid. On the IBM weekly chart, the MACD-Histogram generated four signals Before each moving average crossover in MACD, a corresponding divergence formed in the MACD-Histogram To make adjustments for the weekly chart, the moving avera ges have been shortened to 6 and 12 This MACD is formed by subtracting the 6-week EMA from the 12-week EMA A 6-week EMA has been used as the trigger The MACD-Histogram is calculated by taking the difference between MACD 6 12 and the 6-day EMA of MACD 6 12.The first signal was a bearish moving average crossover in Jan-99 From its peak in late Nov-98, the MACD-Histogram formed a negative divergence that preceded the bearish moving average crossover in MACD. The second signal was a bullish moving average crossover in April From its low in mid-February, the MACD-Histogram formed a positive divergence that preceded the bullish moving average crossover in MACD. The third signal was a bearish moving average crossover in late July From its May peak, the MACD-Histogram formed a negative divergence that preceded a bearish moving average crossover in MACD. The final signal was a bullish moving average crossover, which was preceded by a slight positive divergence in MACD-Histogram. The third signal wa s based on a peak-trough divergence Two readily identifiable and consecutive lower peaks formed to create the divergence The peaks and troughs on the previous divergences, although identifiable, do not stand out as much. MACD-Histogram Drawbacks. The MACD-Histogram is an indicator of an indicator or a derivative of a derivative MACD is the first derivative of the price action of a security and the MACD-Histogram is the second derivative of the price action of a security As the second derivative, the MACD-Histogram is further removed from the actual price action of the underlying security The further removed an indicator is from the underlying price action, the greater the chances of false signals Keep in mind that this is an indicator of an indicator MACD-Histogram should not be compared directly with the price action of the underlying security. Because MACD-Histogram was designed to anticipate MACD signals, there may be a temptation to jump the gun The MACD-Histogram should be used in co njunction with other aspects of technical analysis This will help to alleviate the temptation for early entry Another means to guard against early entry is to combine weekly signals with daily signals There will of course be more daily signals than weekly signals However, by using only the daily signals that agree with the weekly signals, there will be fewer daily signals to act on By acting only on those daily signals that are in agreement with the weekly signals, you are also assured of trading with the longer trend and not against it. Be careful of small and shallow divergences While these may sometimes lead to good signals, they are also more apt to create false signals One method to avoid small divergences is to look for larger divergences with two or more readily identifiable peaks or troughs Compare the peaks and troughs from past action to determine significance Only peaks and troughs that appear to be significant should warrant attention. MACD and SharpCharts2.Using SharpCharts2 , MACD can be set as an indicator above or below a security s price plot Once the indicator is chosen from the drop down list, the three boxes to the right are used to adjust the settings The default setting is 12,26,9 , which automatically appears The default would use a 12-day EMA and 26-day EMA to calculate MACD and a 9-day EMA of MACD as the signal trigger line MACD appears as the thick solid line and the signal trigger line as the thinner and smoother line Typically, MACD crosses above and below its signal line as it fluctuates around the zero line. The histogram is the MACD-Histogram, which measures the difference between MACD and its signal trigger line Simply charting the MACD indicator will also create a MACD histogram as an overlay, or you can chart the histogram separately by selecting it from the drop-down menu The scale shows the range of values for MACD Stocks with low prices e g between 10 and 20 will have a smaller MACD range and stocks with high prices e g above 100 wil l have a higher MACD range. Click here to see a live example of MACD.